Кривая - прибыль
Cтраница 1
 |
Стрэнга, написанный за и имеющий срок жизни 98 дней. [1] |
Кривая прибылей / убытков Короткого Стрэнгла, состоящего из проданных опционов колл и пут различных цен исполнения, зеркальна кривой прибылей и убытков Длинного Стрэнгла. Таким образом, полная премия, полученная от продажи Стрэнгла из одного проданного опциона колл и одного пут-опциона, составляет 103 / 8, или 1 037.50 на один полный лот. Данная стратегия изображена на рисунке 22 - 4, где каждая линия демонстрирует поведение стратегии с интервалом в один месяц, начиная с момента ее создания. [2]
Кривая прибыли не имеет максимума в исследуемой области, ее наклон позволяет говорить о расположении максимума слева, т.е. предприятие должно снизить объем производства продукта при одновременном увеличении цены на него. [3]
Кривая прибыли / убытка короткого Стрэддла, составленного из 133-дневных опционов, торгуемых на AT & T ( Т): пут и колл с ценами исполнения 35, демонстрируемого на рисунке 22 - 1, - говорит сама за себя. Каждая линия показывает поведение стратегии с интервалом в один месяц, начиная с момента введения позиций. [4]
Кривая прибыли конструкции: покупка акции покупка опциона пут в деньгах, как это видно из графика, точно такая же, как и у опциона колл с ценой исполнения по 50, торгуемого по 3 или 3 с небольшим. В ином случае возникает возможность проведения арбитража. [5]
ГПМ кривая прибыли в зоне исследования достигает максимума. Рациональным сочетанием объема производства и цены реализации продукции с точки зрения максимизации прибыли является 7 шт. [6]
В случае применения продажи опционов с различными ценами исполнения кривая прибыли / убытка претерпевает видоизменения. [7]
Нельзя не заметить, что графики рассматриваемой стратегии удивительным образом напоминают кривую прибылей / убытков длинного опциона пут. [8]
 |
Синтетическая короткая позиция, использующая 42-дневные опционы с ценой исполнения 60. [9] |
Здесь точно так же, как и для длинной синтетической позиции, кривая прибылей / убытков демонстрирует полную эквивалентность короткой продаже. [10]
Кривая прибылей / убытков Короткого Стрэнгла, состоящего из проданных опционов колл и пут различных цен исполнения, зеркальна кривой прибылей и убытков Длинного Стрэнгла. Таким образом, полная премия, полученная от продажи Стрэнгла из одного проданного опциона колл и одного пут-опциона, составляет 103 / 8, или 1 037.50 на один полный лот. Данная стратегия изображена на рисунке 22 - 4, где каждая линия демонстрирует поведение стратегии с интервалом в один месяц, начиная с момента ее создания. [11]
 |
Результаты синтетического шорт через 42 дня в сравнении с продажей акции по 59V. [12] |
Идея использовать опцион колл около денег, а пут - без денег или около денег, в любом случае, с более удаленным от текущей цены страй-ком, нежели колл, позволяет получить иную кривую прибылей / убытков, чем при одинаковых ценах исполнения. [13]
 |
График прибылей / убытков твердого пут Баттерфляй, покупаемого за 2, созданного из 105-дневных опционов на Motorola. [14] |
Конструкция, естественно, получается кредитной, с незначительной отрицательной величиной эквивалентности по акции. Как показывает кривая прибылей и убытков на рисунке 25 - 6, создавший стратегию рассчитывает, что акция к моменту истечения опционных контрактов покинет пределы коридора, определяемого точками безубыточности для движения вверх и вниз. Наилучшие результаты получаются при нахождении цены ниже 25 или выше 40 долларов за акцию на дату испарения опционов. [15]
Страницы: 1 2