Форвардный анализ

Cтраница 1

Форвардный анализ, прокручивающий большие временные периоды, разбитые на множество последовательных отрезков, дает много информации относительно воздействия таких рыночных изменений на торговую эффективность. Пользователь может легко выделить и оценить положительные и отрицательные воздействия необычных, неповторяющихся событий, таких как крах фондового рынка 1987 года или война в Персидском заливе. [1]

Форвардный анализ дает гораздо больше возможностей изучить максимальное проседание, чем любой другой показатель тестирования. Реальная проблема в использовании максимального проседания, найденного в процессе оптимизации, в качестве меры будущих проседаний, вытекает из природы самого оптимизационного процесса. [2]

Форвардный анализ - это точная имитация способа, которым оптимизируемая торговая система наиболее часто используется в реальной торговле. У пользователей оптимизационного софта часто возникает важный вопрос - как часто торговую систему следует реоптимизировать. [3]

Форвардный анализ представляет собой ценный и детализированный источник информации. Он создает и оценивает три уровня эффективности модели. На первом уровне оценивается доход, риск и распределение сделок модели, оптимизируемой на одном сегменте исторических данных. [4]

Форвардный анализ протекает следующим образом. Затем программа проводит оптимизацию по двум выбранным переменным. Прежде чем перейти к следующему тестовому окну, эти результаты сводятся в таблицу. [5]

Форвардный анализ - это четкая и точная имитация ситуации, в которой трейдер применяет программное обеспечение в реальной торговле. А раз так, форвардный анализ выходит за рамки тестирования и становится более важной частью торговой системы, сообщая вам, когда торговать, а когда - нет. [6]

Форвардный анализ должен быть финальным арбитром работоспособности торговой модели. Если модель проходит форвардный тест с прибылью, стабильностью и приличной WFE, этой моделью можно уверенно торговать в реальном времени. Если в форвардном тесте модель показывает убытки, то это тупик. Если же модель демонстрирует номинальную прибыль и низкую форвардную эффективность, она требует доработки. [7]

Форвардный анализ добавляет к традиционной процедуре оптимизации очень важный шаг. Он тестирует эффективность переменных модели на данных, которые не были включены в оптимизационные данные. Это также называется тестированием на данных, не вошедших в выборку или форвардным тестированием. [8]

Если форвардный анализ на протяжении всего набора тестов был неприбыльным, следует проверить структуру данного теста на наличие ошибок. [9]

Если форвардный анализ находится на предельно-допустимом уровне прибыльности, структуру теста тоже следует проверить на наличие ошибок. [10]

Если форвардный анализ на всей корзине рынков показывает явную прибыльность, модель работоспособна. Она прошла наиболее строгий из известных процессов тестирования. Теперь трейдер может уверенно ее использовать, при этом все же не теряя бдительности. [11]

Как форвардный анализ раскрывает избыточность оптимизации. Самый важный показатель - приносит ли модель прибыль при движении вперед. Вторичный показатель - ритм или уровень эффективности, с которым модель приносит форвардную прибыль. Первое очевидно и не требует дальнейшего обсуждения. [12]

Третье достоинство форвардного анализа в том, что он дает представление о воздействии изменений тренда, волатильности и ликвидности на эффективность трейдинга. [13]

Форвардный анализ. [14]

В тесте форвардного анализа дается оценка постоптимизационной эффективности торговой модели, что является одним из наиболее драматических моментов среди всех процедур тестирования. Форвардный анализ сравнивает постоптимизационные и оптимизационные результаты. Для сравнения используется совокупность результатов многих оптимизаций. На основе форвардного анализа от неприбыльной модели или модели, показавшей хорошие результаты при оптимизации и очень плохие при форвардном тесте, следует отказаться. [15]

Страницы: 1 2 3 4