Безрисковой актив - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Безрисковой актив

Cтраница 3


На рисунке 7 - 1 точка А отражает прибыль по безрисковым активам.  [31]

32 Конструирование синтетической бескупонной облигации с помощью акций и. [32]

Подобно тому, как можно сконструировать синтетические акции, воспользовавшись безрисковыми активами и форвардным контрактом на акции, можно синтезировать и безрисковую бескупонную облигацию, купив акции и одновременно открыв короткую позицию по форвардному контракту. Предположим, что F равно 108 долл.  [33]

В этом случае срок безрисковой ценной бумаги, используемой в качестве безрискового актива, при анализе привязывается к сроку денежных потоков. Но если существуют очень большие различия - в любом направлении - между краткосрочными и долгосрочными ставками, то при вычислении ожидаемого дохода стоит осуществлять привязку к безрисковым ставкам, соответствующим оцениваемому сроку.  [34]

Каждый инвестор в модели оценки финансовых активов обладает комбинацией рыночного портфеля и безрискового актива. Какую часть своего состояния, по вашему мнению, следует вложить указанным ниже инвесторам в рыночный портфель, а какую - в безрисковый актив.  [35]

В свою очередь, это означает, что ковариация между ставкой доходности по безрисковому активу и ставкой доходности по любому рисковому активу равна нулю.  [36]

Хотя и другие рискованные эффективные портфели из модели Марковица могут быть скомбинированы с безрисковым активом, портфель / заслуживает особого внимания. Потому что не существует портфеля, состоящего из рискованных ценных бумаг, который, будучи соединен прямой линией с точкой, соответствующей безрисковому активу, лежал бы левее и выше его.  [37]

Форма активного управления, которая предполагает перераспределение инвестиционных ресурсов между рыночным индексом и безрисковым активом в зависимости от краткосрочных прогнозов инвестора.  [38]

39 Сочетание безрискового кредитования с инвестированием в рискованный портфель. [39]

Хотя и другие рискованные эффективные портфели из модели Марковица могут быть скомбинированы с безрисковым активом, портфель Г заслуживает особого внимания. Потому что не существует портфеля, состоящего из рискованных ценных бумаг, который, будучи соединен прямой линией с точкой, соответствующей безрисковому активу, лежал бы левее и выше его.  [40]

Форма активного управления, которая предполагает перераспределение инвестиционных ресурсов между рыночным индексом и безрисковым активом в зависимости от краткосрочных прогнозов инвестора.  [41]

Объединение безрискового актива с рискованным портфелем можно рассматривать точно так же, как объединение безрискового актива с рискованной ценной бумагой. В обоих случаях результирующий портфель имеет ожидаемую доходность и стандартное отклонение, лежащие на прямой линии, соединяющей две крайние точки.  [42]

Другая прямая линия, выходящая из точки, соответствующей безрисковому активу, представляет комбинации безрискового актива и определенного рискованного портфеля из эффективного множества модели Марковица. Точка касания представляет рискованный портфель, состоящий из акций Able, Baker и Charlie в пропорци-ях О 12: 0 19: 0 69 соответственно. За) и (7.7), получим, что ожидаемый доход и стандартное отклонение в точке Г равны 22 4 и 15 2 % соответственно.  [43]

Объединение безрискового актива с рискованным портфелем можно рассматривать точно так же, как объединение безрискового актива с рискованной ценной бумагой. В обоих случаях результирующий портфель имеет ожидаемую доходность и стандартное отклонение, лежащие на прямой линии, соединяющей две крайние точки.  [44]

Другая прямая линия, выходящая из точки, соответствующей безрисковому активу, представляет комбинации безрискового актива и определенного рискованного портфеля из эффективного множества модели Марковица. Точка касания представляет рискованный портфель, состоящий из акций Able, Baker и Charlie в пропорци-ях О 12: 0 19: 0 69 соответственно. За) и (7.7), получим, что ожидаемый доход и стандартное отклонение в точке Г равны 22 4 и 15 2 % соответственно.  [45]



Страницы:      1    2    3    4