Торговая активность

Cтраница 1

Торговая активность на фондовых биржах США отражена на рис. 17.4. Акции, котируемые на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE), показаны в верхней левой части рисунка, а на Американской фондовой бирже ( АМЕХ) - в верхней правой. [1]

Чем выше торговая активность в области поддержки, тем большее значение приобретает эта область, так как большее число участников становятся в ней материально заинтересованы. [2]

Линии торговой активности, нанесенные на график на стандартных уровнях отклонения выше и ниже скользящей средней. Поскольку стандартное отклонение измеряет волатильность, эти линии расходятся в периоды неустойчивых рынков и сближаются в течение более спокойных периодов. Идея, стоящая за лентами Боллинджера, в том, что цены стремятся оставаться в пределах верхней и нижней линии. Когда цена пробивает границу выше верхней линии или ниже нижней линии, это обычно говорит, что движение достаточно сильное, чтобы продолжаться далее. Когда линии сходятся ближе, более вероятно, что последует ценовой прорыв. [3]

Как правило, торговая активность на фьючерсном рынке должна ограничиваться лишь месяцами поставки с наиболее высоким открытым интересом. От торговли контрактами с низким открытым интересом следует воздерживаться. Как явствует из самого термина, высокие показатели открытого интереса означают, что среди участников рынка к некоторым месяцам поставки существует повышенный интерес. Некоторые трейдеры в качестве мерила торговой активности предпочитают использовать значения объема по отдельным месяцам поставки. Я думаю, пользоваться для этой цели показателями открытого интереса было бы более правомерно. [4]

До недавнего времени торговая активность на Nasdaq Stock Market была основана на выставлении котировок. Маркет-мейкеры Nasdaq конкурировали за клиентские ордера через выведение на экран своих цен покупки / продажи. На традиционных биржевых рынках торговая активность основывается на движении ордеров, т.е. своего рода движущей силой здесь выступает поток входящих ордеров на покупку / продажу. [5]

В данном случае наибольшая торговая активность имеет место перед самым началом флаговой модели. Во время господства самой модели оборот торгов стабилизируется на более низком уровне. Последующий выход из модели связан с резким увеличением торговой активности. [6]

Индекс CRB измеряет текущую торговую активность по 21 виду сырьевых товаров каждые 15 секунд. Первый фьючерсный контракт на индекс CRB был заключен в 1986 году на Нью-йоркской фьючерсной бирже. Биржа также предоставляет в режиме реального времени данные о фьючерсных ценах на товары, составляющие индекс CRB. Товарные рынки отражают цены на самой ранней стадии производства, поэтому вполне логично предположить, что представленные в индексе CRB товарные цены должны опережать оптовые цены, а те в свою очередь - розничные. Поскольку фьючерсные цены индекса CRB мгновенно поступают на дисплеи трейдеров, это может также оказать мгновенное воздействие на другие рынки. [7]

Сведения о том, что торговая активность в некоторых центрах Западной Европы уже не носит случайного и неорганизованного характера, относятся к IX столетию. Одним из самых заметных экономических явлений того времени становится ярмарка. Она не являлась изобретением IX века, ее происхождение уходит корнями в доримскую эпоху. [8]

Первая модель слева может быть либо симметричным треугольником, либо вымпелом. Вторая конфигурация скорее всего - поднимающийся флаг. При нисходящей тенденции продолжительность этих моделей редко превышает две недели. [9]

Тенденция возобновляется при резком повышении торговой активности. [10]

Рынок считается ликвидным при высоком уровне торговой активности, когда операции купли-продажи вызывают минимальное изменение цен. Также рынок, на котором операции купли-продажи совершаются относительно легко. [11]

Признаки инсайдерской торговли, доказываемые большим увеличением торговой активности опциона, могут быть распознаны. Активность с этим не прекращается, однако. Она перебрасывается на другую серию опционов, поскольку маркет-мэйкеры - которые по характеру и функциям своей работы - продают в короткую опционы ближайшего времени, то есть те, которые трейдеры, знакомые с инсайдерской информацией, расхватьгоают везде, где могут найти. Кроме того, маркет-мэйкеры могут пробовать соблазнить своих клиентов, возможно, институты, продать несколько дорогих call - опционов на некоторую порцию акций из их портфеля. Деятельность такого сорта должна быть предупреждающим знаком продавцу волатильности, чтобы стоять в стороне при такой ситуации. [12]

Прямоугольная ценовая модель формируется, когда верхнее сопротивление и нижняя поодержка захватывают цены в узком горизонтальном диапазоне торговли на протяжении нескольких недель или месяцев, как это представлено на этой диаграмме меди. Модель заканчивается, когда пересиливают либо быки, либо медведи. Последующий ход цены часто весьма продолжителен. График предоставлен CRB Futures Perspective, издание BRIDGE Information Systems. [13]

Иначе говоря, если поиеденис пен в период недавней торговой активности концснтрирешалось в нижней половине прямоугольника, существует больше шансов на выход через верхнюю границу и, наоборот. [14]

Однако необходимо соблюдать осторожность на фьючерсных рынках со слабой торговой активностью. Рыночный ордер разрешает брокеру торгаш) - го зала принимагь лучшую цену, которую ему пре 1лагают, без каких-либо ограничении. На пяло торгующемся рынке такая цена может оказаться в нескольких центах от предыдущей цены. И вам уже некуда деваться, если цена, которую вы пол у гите на рыночном ордере, окажется для вас неприятным сюрпризом. [15]

Страницы: 1 2 3 4