Базельский комитет - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Некоторые люди полагают, что они мыслят, в то время как они просто переупорядочивают свои предрассудки. (С. Джонсон). Законы Мерфи (еще...)

Базельский комитет

Cтраница 1


Базельский комитет по банковскому надзору регулярно пересматривает надзорные требования к активам кредитных организаций, взвешенным с учетом риска, к оценке рисков активных операций банков и размеру создаваемых резервов, к ликвидности активов, объему крупных кредитов, предоставленных клиентам, акционерам, инсайдерам, связанным с банком лицам, к размеру выданных гарантий и обязательств, коэффициенты крупных кредитных рисков и другие показатели. Соответствующие финансовые показатели определены в директивах Базельско-го комитета по банковскому надзору. Эти требования с небольшими изменениями учитываются в экономических нормативах деятельности российских кредитных организаций.  [1]

Базельский комитет по банковскому надзору: сборник документов и материалов / сост.  [2]

Базельский комитет по банковскому надзору также не остался в стороне от этого движения, в частности в 2001 г. был разработан документ с рекомендациями по проведению кредитными организациями тщательной проверки клиентов.  [3]

Базельским комитетом в Принципах управления риском процентной ставки ( 1997) выделены четыре источника процентного риска.  [4]

В рекомендациях Базельского комитета представлен перечень рисков банковской деятельности. Основным риском, с которым сталкивается банк, признается кредитный риск, состоящий в неспособности либо нежелании заемщика или партнера по финансовым операциям действовать в соответствии с условиями договора.  [5]

В 2004 г. Базельским комитетом по банковскому надзору были переработаны и приняты рекомендации по оценке качества капитала, измерению и контролю уровня его достаточности - Соглашение по капиталу Базель II.  [6]

В 1977 г. Базельским комитетом были разработаны рекомендации по расчету норматива достаточности капитала, с учетом рыночных рисков.  [7]

В соответствии с рекомендациями Базельского комитета банки обязаны выстроить внутреннюю систему управления операционными рисками. Управляя операционными рисками, банк повышает финансовую устойчивость и, как следствие, оптимизирует уровни капитала и резервов, а также и демонстрирует клиентам, другим банкам, надзорным органам, инвесторам, что управление операционными рисками стало неотъемлемой частью его стратегии. Для финансового сообщества банк, управляющий операционными рисками, с меньшей вероятностью может стать источником системного кризиса.  [8]

В середине 90 - х гг. Базельским комитетом банковского надзора для оценки рисков потенциальных убытков, которые могут возникнуть в результате неблагоприятной конъюнктуры рынка, была разработана методология стоимости под риском ( Value - at - Risk - VAR), популярность которой в западном мире стремительно растет. В России методология VAR малоизвестна. Она сводится к оценке максимального уменьшения стоимости портфеля или ухудшения финансового положения в течение определенного времени, если фактические убытки не превысят предполагаемого верхнего предела при условии неблагоприятной рыночной конъюнктуры.  [9]

Автоматизация системы внутреннего контроля, рекомендованная к распространению Базельским комитетом, позволяет достичь высокой оперативности в оптимизации рисков банковской деятельности. Банк России советует российским коммерческим банкам наделять службу внутреннего контроля банка следующими правами и обязанностями: а) согласование условий конкретной сделки банка, если объем возможных убытков от нее превышает 3 % капитала банка; б) приостановление проведения подразделением банка или отдельным работником сделок и операций в случае превышения установленных значений рисков - до принятия решения компетентным органом управления банка.  [10]

Разработанная Банком России методика расчета достаточности капитала банка максимально приближена к рекомендациям Базельского комитета по надзору за деятельностью коммерческих банков. Вместе с тем Базельским комитетом в 2000 г. были предложены новые подходы к проблеме оценки адекватности капитала и улучшению контроля за соблюдением банками пруденциальных норм.  [11]

Стандарт по управлению кредитными рисками был подготовлен на основе опыта Альфа-Банка, анализа лучшей практики и рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору. Мы считаем, что результаты, достигнутые Альфа-Банком в управлении кредитными рисками, доказывают эффективность применяемых методов.  [12]

Кроме того, представляется целесообразным ( в качестве приложения к Стандарту или его составляющей) изложить установленные Базельским комитетом наиболее распространенные причины потерь, являющиеся следствием недостатков в системе внутреннего контроля.  [13]

В российской практике при разработке нормативных документов Банком России по оценке достаточности капитала были приняты во внимание рекомендации Базельского комитета с учетом последующих поправок.  [14]

Разработанная Банком России методика расчета достаточности капитала банка максимально приближена к рекомендациям Базельского комитета по надзору за деятельностью коммерческих банков. Вместе с тем Базельским комитетом в 2000 г. были предложены новые подходы к проблеме оценки адекватности капитала и улучшению контроля за соблюдением банками пруденциальных норм.  [15]



Страницы:      1    2