Гауссовское случайное блуждание

Cтраница 1

Нормированная гауссовская кривая. ц 0, а 1. [1]

Гауссовское случайное блуждание легко реализуется на компьютере. Единственная сложность - необходим генератор гауссовских случайных чисел. [2]

Если бы ряды были получены из гауссовского случайного блуждания, то чем больше наблюдений мы бы имели, тем больше последовательное стандартное отклонение стремилось бы к стандартному отклонению совокупности. Аналогично, если среднее значение устойчиво и конечно, выборочное среднее будет, в конечном счете, сходиться к математическому ожиданию. Для файла данных индекса Доу-Джонса для акций промышленных компаний мы нашли мало доказательств конвергенции приблизительно после 100 лет данных. Это подразумевает, что в более короткие периоды процесс намного более похож на бесконечную дисперсию, чем на распределение конечной дисперсии. Последовательное среднее сходилось более быстро, и выглядело более устойчивым. Фрактальное распределение, конечно, хорошо бы описывалось бесконечной или неустойчивой дисперсией, а также конечным и устойчивым средним. [3]

График гауссовского случайного блуждания. [4]

На рис. 9 - 4 изображена типичная реализация гауссовского случайного блуждания. [5]

Гистограмма и гауссовская кривая для приращений. [6]

Таким образом, можно сделать вывод, что заключительная цена в нашем примере совершает гауссовское случайное блуждание. [7]

Страницы: 1