Задача - минимизация - средний риск
Cтраница 1
Задача минимизации среднего риска по эмпирическим данным является достаточно общей. [1]
Задача минимизации среднего риска по эмпирическим данным имеет простую интерпретацию. [2]
Задача минимизации среднего риска по эмпирическим данным является достаточно общей. [3]
При решении задачи минимизации среднего риска нашей целью является нахождение алгоритмов, которые на выборках фиксированного объема с заданной надежностью отыскивали бы функцию, доставляющую функционалу I ( ос) значение, наиболее близкое к минимальному. [4]
При решении задачи минимизации среднего риска нашей целью является нахождение алгоритмов, которые на выборках фиксированного объема с заданной надежностью отыскивали бы функцию, доставляющую функционалу / ( a) значение, наиболее близкое к минимальному. [5]
Поэтому решать задачу минимизации среднего риска путем восстановления плотности, вообще говоря, нерационально. [6]
Эта задача называется задачей минимизации среднего риска по эмпирическим данным. [7]
В этой книге рассматривается специальный класс задач минимизации среднего риска - задачи восстановления зависимостей, к которым относятся задачи: обучения распознаванию образов, восстановления регрессии, интерпретации результатов косвенных экспериментов. [8]
В следующем параграфе мы подробно рассмотрим постановку задачи о восстановлении плотности распределения вероятности, цель же этого параграфа - установить, что существуют два различных механизма, позволяющих решать задачу минимизации среднего риска по эмпирическим данным. Один из этих механизмов действительно опирается на то, что восстанавливаемая плотность P z) приближается к истинной, в то время как другой механизм имеет совершенно иную теоретическую основу. [9]
В следующем параграфе мы подробно рассмотрим постановку задачи о восстановлении плотности распределения вероятностей, цель же этого параграфа - установить, что существуют два различных механизма, позволяющих решать задачу минимизации среднего риска по эмпирическим данным. [10]
 |
Таким образом, в задаче восстановления регрессии применяется тгонятие близости как в метрике Ьр, так и в метрике С. [11] |
Итак, выше мы установили, что все три задачи восстановления зависимостей сводятся к одной и той же схеме - схеме минимизации среднего риска, и что возможно лишь приближенное решение задачи минимизации среднего риска по эмпирическим данным. Спрашивается, обеспечит ли приближенное решение этой задачи нужную близость найденной зависилюсти к истинной. [12]
Итак, выше мы установили, что все три задачи восстановления зависимостей сводятся к одной и той же схеме - схеме минимизации среднего риска, и что возможно лишь приближенное решение задачи минимизации среднего риска по эмпирическим данным. Спрашивается, обеспечит ли приближенное решение задачи нужную близость найденной зависимости к истинной. [13]
Оказывается, что если известна хотя бы одна из характеристик выброса ( абсолютная или относительная оценка), то по случай-нор выборке фиксированного объема Г может быть дана гарантированная оценка величины среднего риска, а при некоторых дополнительных ограничениях решена задача минимизации среднего риска. [14]
Ниже будет показано, что если известна хотя бы одна из характеристик выброса ( абсолютная или относительная оценка), то по случайной выборке фиксированного объема / может быть дана гарантированная оценка величины среднего риска, а при некоторых дополнительных ограничениях решена задача минимизации среднего риска. [15]
Страницы: 1 2