Некоррелированность

Cтраница 2

Другим экстремальным случаем является некоррелированность признаков. [16]

Выражение (5.43) справедливо при некоррелированности величин а 1д и са. [17]

В одном важном случае некоррелированность случайных величин 5, г) влечет за собой их независимость. Это имеет место при нормальной корреляции. [18]

В пассивном эксперименте условие некоррелированности помехи обеспечивают путем соответствующего выбора временного интервала съема информации об условиях и результатах опытов. [19]

Докажите, что независимость подразумевает некоррелированность, и постройте пример, показывающий, что обратное утверждение неверно. [20]

Легко видеть, что для некоррелированности случайных величин достаточно, чтобы их совместное распределение было симметрично относительно какой-нибудь прямой, параллельной одной из осей координат. [21]

Таким образом, в случае некоррелированности величины Х2 с Х корреляционное отношение равно нулю. [22]

Корреляция, близкая к линейной функциональной связи. [23]

Следует заметить, что понятие некоррелированности случайных величин параметров не адекватно понятию независимости. Равенство нулю коэффициента корреляции - необходимое, но недостаточное условие независимости случайных величин параметров. Из независимости случайных величин вытекает их некоррелированность; напротив, из некоррелированности величин еще не следует их независимость. Условие независимости случайных величин параметров - более жесткое, чем условие некоррелированности. [24]

Покажите, что для этого распределения некоррелированность и независимость эквивалентны. [25]

Для нормально распределенных случайных величин термины некоррелированность и независимость равносильны. [26]

Из независимости случайных величин следует их некоррелированность; напротив, из некоррелированности случайных величин еще не следует их независимость. [27]

Доходность двух ценных бумаг. [28]

В таком случае делается вывод о некоррелированности доходностей, т.е. о равенстве нулю коэффициента корреляции. В такой ситуации, когда одна из ценных бумаг имеет относительно высокую доходность, другая может иметь и относительно высокую, и относительно низкую, и среднюю доходности. [29]

Однако, как указано выше, полная некоррелированность ценных бумаг по существу невозможна. [30]

Страницы: 1 2 3