Последний расчет

Cтраница 4

Техника Перехода, примененная к обеим Ногам Короткого Стрзддл при торговле опционами на сырую нефть. [46]

Последняя торговля представлена на графике, приведенном на рисунке 22 - 8, но уже не на 20 июня, а 25-го, то есть спустя пять дней после того, как были сделаны последние расчеты в таблице. За это время фьючерс поднялся до 31.90 за баррель, что привело к удешевлению опциона пут и росту премии колл. Тем не менее стратегия остается в прибыли, но 91.32 пункта выигрыша по ней не обеспечивают изменения общей картины торговли согласно исследуемой технике. На графике каждая кривая прогнозирует поведение стратегии через каждые 7 дней, а последняя линия - за три дня до истечения опционных контрактов, срок жизни которых истекает через 23 дня от момента исследования графическими методами. Но более показательно эта стратегия выглядит в трехмерном представлении ( рисунок 22 - 9), где дана еще и линия разреза по границе безубыточности стратегии. [47]

Как видно из табл. 12 и 13, несмотря на упрощенный характер варианта теории, а также наличие других, упрощающих предположений, полученные в данной работе значения параметров хорошо согласуются с экспериментом и данными ЭС ОПВ-вычислений, а степень их согласия с неэмпирическими расчетами по методам ОПВ и ППВ примерно такая же, как и степень согласия последних расчетов друг с другом. [48]

Страницы: 1 2 3 4