Cтраница 1
Двухэтапные задачи сводятся к выпуклому программированию и решаются методами выпуклого программирования. К двухэтапным задачам сводятся многие задачи теории управления запасами. [1]
Двухэтапную задачу, в которой все случайные компоненты вектора Ь ( и) имеют непрерывную функцию распределения, можно приближенно свести к задаче квадратичного программирования. [2]
Решение двухэтапной задачи осуществляется по следующей схеме. На первом этапе с учетом условия (3.18) определяется детерминированный план X. Схема решения двухэтапной задачи требует одновременного получения сведений о реализациях случайных параметров на всем плановом периоде для расчета плана-компенсации. Применительно к условиям функционирования нефтеперерабатывающих производств допущение о возможности получения подобной информации является недостаточно обоснованным. [3]
Запись двухэтапной задачи в форме (3.6) - (3.9) или (3.16) - (3.17) в общем случае не более конструктивна, чем любая другая форма записи задачи. Однако для ряда частных случаев двухэтапной задачи запись, использующая псевдообратные матрицы, позволяет наметить пути решения. Рассмотрим несколько таких случаев. [4]
Рассмотрим двухэтапную задачу стохастического программирования ( см. (3.1) - (3.3) гл. [5]
Будем рассматривать двухэтапные задачи, в которых Ki ограничено и не пусто, задача второго этапа имеет конечное решение, вероятностная мера абсолютно непрерывна относительно меры Лебега и математические ожидания случайных параметров условий задачи существуют. [6]
При решении двухэтапной задачи (6.14) - (6.16) не используется вся информация об условиях задачи. Естественно, что если многоэтапная задача (6.1) - (6.3) разрешима, должно существовать решение двухэтапной задачи, не зависящее от неиспользованной информации. [7]
Естественным обобщением двухэтапных задач являются многоэтапные задачи стохастического программирования. Часто в процессе управления представляется возможность последовательно наблюдать ряд реализаций параметров условий и соответствующим образом корректировать план. [8]
Качественный анализ двухэтапной задачи стохастического программирования, проведенный в предыдущей главе, не требовал специальных допущений о характере матрицы А, о структуре матрицы В и о распределении случайных параметров условий задачи. Все остальные параметры условий детерминированы. [9]
В этом случае двухэтапная задача может быть залисана в следующем виде. [10]
Таким образом, двухэтапные задачи, эквивалентные многоэтапной, различаются структурой отображения решающих правил двухэтапной задачи в решающие правила исходной задачи. Это отображение либо подправляет ограничения, либо индуцирует отсечение информационно-недопустимых решений, либо комбинирует оба этих приема. [11]
Дополнительные допущения о структуре двухэтапной задачи позволяют, естественно, получить более содержательные качественные результаты и более простые подходы к решению задачи. [12]
Таким образом, получаем двухэтапную задачу стохастического программирования, которая может быть записана следующим образом. [13]
Теорема 5.1 намечает идею анализа двухэтапной задачи. [14]
Отсюда вытекает следующий метод анализа двухэтапной задачи. Выбираем некоторое число точек Xi K и вычисляем для них решения г ( Л, b, Xi) задачи линейного программирования (3.8) - (3.9), двойственной к задаче второго этапа. [15]