Форвардный анализ
Cтраница 3
Если оптимизация показывает улучшенные результаты, пора переходить к финальному шагу процесса тестирования: форвардному анализу. Форвардный анализ оценивает эффективность торговой системы исключительно на основе пост-оптимизационного трейдинга или теста на данных, не входящих в оптимизационную выборку. Форвардный анализ - моделирование торговой ситуации, наиболее точно воспроизводящей способ использования отоптимизированной торговой системы в реальной торговле. [31]
Форвардный анализ - это четкая и точная имитация ситуации, в которой трейдер применяет программное обеспечение в реальной торговле. А раз так, форвардный анализ выходит за рамки тестирования и становится более важной частью торговой системы, сообщая вам, когда торговать, а когда - нет. [32]
Если средняя эффективность торговой системы соответствует критерию прибыльности, имеет приемлемый риск и выигрывает по сравнению с другими инвестиционными возможностями, система замечательна. Теперь данную торговую систему необходимо подвергнуть окончательному и решающему тесту: форвардному анализу. [33]
Стоит повторить, что благодаря подстройке, плохая модель может казаться превосходной. И наоборот, избыточная оптимизация может приводить к тому, что при форвардном анализе торговая модель будет выглядеть плохо. [34]
 |
Резюме оценочного окна. [35] |
Эта статистика показывает форвардный показатель эффективности. Как правило, форвардный показатель эффективности в 50 % или больше считается одним из показателей успешного форвардного анализа. [36]
Как только успешно завершен полный цикл оценивания торговой стратегии - а именно, формулирование, тестирование, оптимизация, форвардный анализ и оценивание стратегии - можно начинать торговлю в режиме реального времени. [37]
Основная цель форвардного теста - определить, реальна ли эффективность оптимизируемой торговой модели или она является результатом подстройки. Эффективность торговой модели считается реальной, если модель имеет предсказательную ценность или может эффективно реагировать на непредвиденное рыночное движение. Форвардный анализ также является методом определения того, какие параметры будут работать в будущем. Модель может быть хорошей, но не всегда могут быть найдены правильные ее параметры. Модель, разработанная должным образом, должна приносить прибыль в реальной торговле, в определенной степени соразмерной прибылям, полученным в процессе оптимизации. Если вы собираетесь использовать модель в реальной торговле, сначала она должна пройти форвардный тест. [38]
При этом преимущества форвардного теста распространяются на достаточно большую выборку данных и форвардных тестов, чтобы обеспечить статистическую точность. Форвардный анализ строится так, чтобы выполнить достаточно большое число форвардных тестов для устранения случайности результатов. Добиться такой надежности позволяет тест, включающий не менее 10 форвардных тестов. [39]
Если оптимизация показывает улучшенные результаты, пора переходить к финальному шагу процесса тестирования: форвардному анализу. Форвардный анализ оценивает эффективность торговой системы исключительно на основе пост-оптимизационного трейдинга или теста на данных, не входящих в оптимизационную выборку. Форвардный анализ - моделирование торговой ситуации, наиболее точно воспроизводящей способ использования отоптимизированной торговой системы в реальной торговле. [40]
Исследования показали, что выбранная случайно, слабая или подстроенная модель может делать деньги в одном-двух форвардных тестах. Следовательно, чтобы достичь максимальной уверенности, торговая модель должна быть подвергнута серии форвардных тестов, или форвардному анализу. Торговая модель, приносящая значительную общую прибыль на большом числе форвардных тестов, из которых как минимум 50 % тестов были прибыльными, с большой вероятностью будет успешной. [41]
Форвардный анализ дает статистическую картину многочисленных оптимизационных и пост-оптимизационных торговых периодов. Он обеспечивает большую статистическую валидность, чем традиционная оптимизация, потому что опирается на гораздо большую выборку данных. Форвардный анализ дает возможность точного сравнения и измерения уровней прибыли форвардного трейдинга относительно прибыли оптимизационного трейдинга. [42]
В тесте форвардного анализа дается оценка постоптимизационной эффективности торговой модели, что является одним из наиболее драматических моментов среди всех процедур тестирования. Форвардный анализ сравнивает постоптимизационные и оптимизационные результаты. Для сравнения используется совокупность результатов многих оптимизаций. На основе форвардного анализа от неприбыльной модели или модели, показавшей хорошие результаты при оптимизации и очень плохие при форвардном тесте, следует отказаться. [43]
Другими словами, он обеспечивает 9 тестов постоптимизационной торговли. Он также измеряет эффективность этой постоптимизационной торговли. К тому же форвардный анализ охватывает исторический временной период, включающий много различных изменений трендов и волатильности. Это дает понимание стабильности торговой модели по отношению к изменяющимся рыночным условиям. [44]
В Главе 7 представлен надлежащий способ оптимизации торговой системы. Оптимизация происходит в два этапа. Первый этап - оптимизация торговой стратегии на множестве различных рынков и - временных периодов. Оптимизационный процесс завершается исчерпывающим форвардным анализом, который оценивает эффективность системы, используя данные, которые не относятся к оптимизационной выборке. [45]
Страницы: 1 2 3 4