Падающая акция
Cтраница 3
Он относится к индикаторам ширины рынка, и измеряет его силу на основе показателей растущего / падающего объема и растущих / падающих акций. [31]
Индекс суммирования Макклеллана рассчитывается двумя способами. Сам Макклеллан рекомендует первый метод расчета, когда 10 % ное ( приблизительно 19дневное) и 5 % ное ( приблизительно 39дневное) экспоненциальные скользящие средние ( ЕМА) разности растущих и падающих акций вычитаются из значения осциллятора Макклеллана. [32]
Оба типа биржевой игры имеют право на существование. Мы рассказывали о результатах компьютерных исследований, которые показали, что акции, начавшие свой рост, продолжают расти больше, чем позволяет теория случайных блужданий. А падающие акции продолжают падать тоже дальше, чем соответствует упомянутой теории. Продавая падающие акции и продолжая держать растущие, можно получить большую прибыль, чем дает рынок в среднем. [33]
 |
Индекс игрока ( TRIN. [34] |
Когда объем растущих акций становится слишком велик для их числа, это указывает на энтузиазм быков и TRIN дает сверхпокупку. Он сначала подскакивает, а затем дает сигнал к продаже, когда покидает область сверхпокупки. Когда объем падающих акций становится слишком велик для их числа, TRIN дает перепродажу. Он дает сигнал к покупке, когда покидает область перепродажи. [35]
Такое скользящее среднее служит превосходным краткосрочным индикатором перекупленности / перепроданности. Скользящие средние разности растущих и падающих акций используются также при расчете индикатора перекупленности / перепроданности ( см. стр. [36]
Акции, устремившиеся вверх, тоже движутся по определенной причине. Акции, стоящие дорого, станут еще дороже. Да, стратегия покупки падающих акций и продажи растущих иногда работает, но ваши шансы на успех возрастут, если вы пойдете по тренду и не будете ему сопротивляться. Верно то, что маркет-мейкеры по определению продают сильные акции и покупают слабые. Если бы вы действовали, как маркет-мейкер, и делали это с тысячами акций, зарабатывали комиссионные и при этом на вас работал бы спрэд и у вас был неограниченный капитал, то, как и маркет-мейкеры, вы бы также получали деньги. [37]
СТИКС ( STIX) - это осциллятор, предназначенный для краткосрочной торговли. Впервые он был описан в журнале The Polymetric Report. Он сравнивает объемы средств, вкладываемых в растущие и падающие акции. [38]
На сопоставлении числа растущих и падающих в цене акций основаны многие показатели ширины рынка. К ним относятся: линия роста / падения, коэффициент роста / падения, абсолютный индекс ширины, индикатор ударного расширения, осциллятор Макклеллана и индекс суммирования Макклеллана. Индикаторы, для расчета которых используется количество растущих и падающих акций, называются индикаторами ширины рынка. [39]
Этот осциллятор ширины рынка был разработан Шерманом Макклелла-ном и основывается только на данных о растущих и падающих бумагах. Он тщательно отслеживается финансовыми информационными агентствами. В основе осциллятора лежит сглаженная разность между числом растущих и падающих акций. Он вычисляется по следующей формуле: из 19-дневного экспоненциально сглаженного скользящего среднего разности растущих и падающих бумаг вычитается 39-дневное экспоненциально сглаженное скользящее среднее этой разности. [40]
Однако значительно более прибыльными могут оказаться сделки, которые заключаются на основе информации, полученной в тех 19 случаях из 20, когда вы не можете купить по биду. Никто в здравом уме не разместит заказ на покупку падающих акций, не зная, какова текущая цена и насколько быстро она падает. Игра маркет-мейкера заставляет вас, трейдера, сосредоточивать внимание на этих аспектах, и это главная причина, по которой метод работает. [41]
Представляет собой отношение среднего объема торгов по упавшим в цене акциям к среднему объему по выросшим в цене акциям. Значения индекса ниже 1 0 говорят о том, что растущим акциям соответствует больший объем. Значения индекса выше 1 0 соответствуют большему объему по падающим акциям. Однако крайне высокие значения индекса указывают на перепроданность рынка, а крайне низкие - на его перекупленность. [42]
Некоторые акции будут подниматься, а другие падать. Если все акции портфеля имеют положительные показатели относительной силы, то плохие падающие акции причинят настолько малый вред, насколько удачной будет торговля по хорошим акциям. [43]
Оба типа биржевой игры имеют право на существование. Мы рассказывали о результатах компьютерных исследований, которые показали, что акции, начавшие свой рост, продолжают расти больше, чем позволяет теория случайных блужданий. А падающие акции продолжают падать тоже дальше, чем соответствует упомянутой теории. Продавая падающие акции и продолжая держать растущие, можно получить большую прибыль, чем дает рынок в среднем. [44]
Иными словами, число акций, имеющих 50 % - ную вероятность роста за день, максимально, а акций, которые будут падать или расти со 100 % - ной вероятностью, не существуют. Между этими значениями функцию распределения для простоты представим линейной, и распределение будет иметь форму равнобедренного треугольника. Треугольная форма распределения остается неизменной, а происходит небольшое его смешение вправо. При падающем рынке число падающих акций превосходит число растущих акций, и наш треугольник будет смещаться влево. [45]
Страницы: 1 2 3 4