Практический алгоритм

Cтраница 3

В этой книге сделана попытка систематизированно рассмотреть практические методы статистики применительно к финансам. Наибольший интерес данная книга может представлять для трейдеров / портфельных менеджеров, то есть специалистов, принимающих самостоятельные решения на финансовых рынках в условиях неопределенности, а также для студентов экономических и финансовых вузов. Изложение материала начинается с базовых понятий, и постепенно переходит к достаточно сложным методам, применяющимся при анализе инвестиционных рисков. В книге содержится большое количество практических алгоритмов вычисления и оптимизации различных финансовых стохастических переменных. [31]

Книга предназначена для студентов старших курсов и аспирантов. Для чтения не требуется ничего, кроме поверхностного знакомства с векторами, матрицами и понятиями размерности, ранга и нуль-подпространства. Конечно, любое дополнительное знакомство с современной алгеброй, теорией информации или теорией связи окажется полезным, однако не следует переоценивать связи алгебраической теории кодирования с этими смежными областями. Большинство алгебраических вопросов, включенных в книгу, относится не к вопросам существования или единственности, а к практическим алгоритмам решения уравнений над конечными полями. [32]

Критерии окончания итерационных процессов решения АУ. [33]

Выбор способа зависит от характера поведения функций fi () в области решения. Два крайних случая для одного уравнения f ( x) 0 показаны на рис. 1.8. 1.8, а иллюстрирует возможность неправильной оценки eh по первому способу, а рис. 1.8 6 - по второму. Однако для системы АУ при плохой обусловленности матрицы Якоби в окрестности точки решения возможны колебания норм AXft l и Р ( Х) в пределах е едоп. Эти колебания связаны с неточным вычислением матрицы Якоби и с ошибками округления при определении ДХ на каждой итерации и являются неустранимыми. В практическом алгоритме необходимо предусмотреть эту ситуацию. [34]

В последние годы значительно увеличилось количество людей, сфера деятельности которых связана с работой на финансовых рынках. Для этих специалистов необходимо хорошее знание основ теории вероятности и математической статистики, так как результаты решения об инвестировании в различные финансовые инструменты ( активы) всегда имеют ту или иную степень неопределенности. В этой книге сделана попытка систематизирование рассмотреть практические методы статистики применительно к финансам. Наибольший интерес данная книга может представлять для трейдеров / портфельных менеджеров, то есть специалистов, принимающих самостоятельные решения на финансовых рынках в условиях неопределенности. Изложение материала начинается с базовых понятий, и постепенно переходит к достаточно сложным методам, применяющимся при анализе инвестиционных рисков. В книге содержится большое количество практических алгоритмов вычисления и оптимизации различных финансовых стохастических переменных. [35]

Страницы: 1 2 3