Использование - опцион
Cтраница 4
Имея ввиду, что существует целый отряд трейдеров, ориентированных на использование одиночных опционов, находящихся далеко без денег в качестве объекта для продажи, легко понять, что на рынке продажи Стрэнглов они тоже присутствуют. [46]
Очевидно, это напрямую обусловлено уверенностью в результатах анализа: к использованию долгосрочных опционов будет стимулировать уверенность в переломе волатильности, в то время как сомнения - подталкивать к средне - и краткосрочным сериям. [47]
В таблице перечислены продавцы и покупатели опционов на акции и индексные фьючерсы и права, получаемые при использовании опционов. [48]
 |
Результат каждой стратегии спустя 5 дней, в т. [49] |
Судить о том, насколько выгодна та или иная рассмотренная стратегия и не лучше ли было торговать без использования опционов, следует оставить на усмотрение каждого. [50]
 |
Вега 100-дневных опционов колл с разными волатильностями в зависимости от цены базового актива. [51] |
Относясь к тонким инструментам, вега играет различную роль в зависимости от цели и задач, решаемых при использовании опционов. [52]
 |
Выписывание Стрэнпм из опционов в деньга на дату истечения опционных контрактов ( через 98 дней, продажа. 75 коля и 12 и 90 нут за. [53] |
В принципе, если не существует каких-либо особых мотивов, кроме получения максимального выигрыша непосредственно от стратегии, то использование опционов в деньгах лишено смысла. Но так как есть определенные аспекты, которые представляют интерес, то на них следует коротко остановиться. [54]
 |
Ценовой график JDS Uniphase, демонстрирующий торгомю короткими опционами пут с применением техники переход с кредитом. [55] |
Требования по марже достигли бы в это время почти 29 000 Это явно хуже того, что наблюдается при использовании опционов, согласно излагаемой концепции. [56]
Теперь, после прохождения всех шагов, предшествующих созданию стратегии, мы получаем в свое распоряжение несколько вариантов в использовании опционов, каждому из которых соответствует определенная позиция в базовом активе. [57]
Таким образом, если у нас на создание Стрэнгла запланировано выделение ресурсов в объеме 1 378.50, то мы можем пойти не по пути использования опционов в деньгах, а приобрести те, что без денег, направив сэкономленные ресурсы в государственные ценные бумаги. То есть 1 378.50 распределяются на 368.75, вложенные в опционы, и 1 009.75, направленные в твердопроцентные облигации. [58]
Чистая прибыль ( или убыток в данном случае) портфеля в точности та же самая, что была представлена в Таблице 5.1 и на Рисунке 5.4, а именно прибыль короткого волатильного портфеля с использованием опционов колл. Это неудивительно, так как мы знаем, что существует прямая связь между коротким опционом колл и коротким опционом пут. Короткая позиция по волатильности с использованием опционов пут во всех отношениях идентична использованию опционов колл. Если цена акции значительно падает, тогда должно быть продано больше акций. Если цена акции значительно поднимается, тогда должно быть куплено больше акций. [59]
Страницы: 1 2 3 4